Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with In nite Variance
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چکیده
1.1 Equivalent de nitions of a stable distribution : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 1.2 Properties of stable random variables : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :10 1.3 Symmetric -stable random variables : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :20 1.4 Series representation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21 1.5 Series representation of skewed -stable random variables : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30 1.6 Graphs and tables of -stable densities and c.d.f.'s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :35 1.7 Simulation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :41 1.8 Exercises : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 49
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تاریخ انتشار 1998